Volatility Crush
Auf Englisch: Volatility crush
Der starke Einbruch der impliziten Volatilität und damit der Optionsprämie, sobald ein bekanntes Ereignis wie die Quartalszahlen vorbei ist.
Auf Englisch: Volatility crush
Der starke Einbruch der impliziten Volatilität und damit der Optionsprämie, sobald ein bekanntes Ereignis wie die Quartalszahlen vorbei ist.